Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 149 - 163 2018-09-11

Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Profitability and Diversity by the Data Envelopment Analysis of the Efficiency on the Growth of the Banks

Murat DİLMAÇ [1] , Aslan GÜLCÜ [2] , Serpil SUMER [3]

82 79

Günümüzde bankacılık sektörü yenilikçilik, sunulan hizmetin kalitesi ve çeşitliliği, giderek artan kaynak ihtiyacı gibi faktörlerin etkin olduğu bir rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizler sonrası başarılı bir şekilde uygulanan yeniden yapılandırma süreci ile Türk bankacılık sektörü, sektöre özgü ve diğer ekonomik sorunlar karşısında iyi bir performans sergilediği birçok akademik çalışmada ortaya konulmuştur. Bu çalışmada bankaların kârlılık ve gelir çeşitlendirmesinin bankaların büyüme performansları üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu amaçla sektörde faaliyet gösteren 19 bankanın, 2015 yılına ait 2. ve 3. çeyrek finansal verileri elde edilmiş ve elde edilen veriler veri zarflama analizi ile analiz edilmiştir. Veri zarflama analizinde kârlılık, gelir çeşitlendirme ve büyüme değişkenlerine bağlı kalınmış ve bu periyotlarda verilerin görece performansları ölçülerek değişimler analiz edilmiştir. Bulgulara göre yabancı bankaların söz konusu dönemde özel ve kamu bankalarına göre daha etkin olduğu görülmektedir. Kamu bankaların özel ve yabancı bankalara göre düşük performansları kârlılık, faiz dışı ve faiz gelirleri girdilerindeki artışın büyümeye ait çıktılar üzerinde yeterince yansıtılmadığını göstermektedir.
Today, the banking sector operates in a competitive environment where factors such as innovativeness, quality and diversity of the service offered, and need for increasing resource are effective.  It has been revealed in many academic studies that the Turkish banking sector has performed well in the face of sector specific and other economic problems with the successful restructuring process after the financial crises in 2000 and 2001.  In this study, the effects of profitability and income diversification on growth performance of banks investigates. For this purpose, 19 banks operating in the sector is obtained from the second and third quarter financial data for 2015 and the obtained data are analyzed by data envelopment analysis. In the data envelopment analysis, the variables of profitability, income diversification and growth are adhered to and the changes are analyzed by measuring the relative performance of the data in these periods. According to the findings, it is concluded that the foreign banks are more effective than the private banks and the public banks. Underperformance of public banks compared to private and foreign banks indicate that the increase in profitability, interest and interest income inputs is not adequately reflected in the output of growth.
  • Acharya, V., Hasan, I., & Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. The Journal of Business, 79(3), 1355-1412. doi:10.1086/500679.
  • Boot, A. W. A. (2003). Restructuring in the banking industry with implications for Europe. European Investment Bank (EIB) Papers, 8(1), 109-129. Retrived from http://hdl.handle.net/10419/44831
  • Campa, J., & Kedia, S. (2002). Explaining the diversification discount. The Journal of Finance, 57(4), 1731-1762. doi: 10.1111/1540-6261.00476
  • Valverde, S. C., & Fernandez, F. R. (2007). The determinants of bank margins in European banking. Journal of Banking & Finance, 31(7), 2043-2063. doi: 10.1016/j.jbankfin.2006.06.017
  • Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of Financial Services Research, 33(3), 181-203. doi: 10.1007/s10693-008-0029-4.
  • D’Souza, C., & Lai, A. (2003). Does diversification improve bank efficiency? The evolving financial system and public policy. Bank of Canada Conference, 105-127. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.184.1073&rep=rep1&type=pdf
  • Ebrahim, A. & Hasan, I. (2008). The value relevance of product diversification in commercial banks. Review of Accounting and Finance, 7(1), 24-37. doi:10.1108/14757700810853833
  • Edirisuriya, P., Gunasekarage, A., & Dempsey, M. (2015). Bank diversification, performance and stock market response: Evidence from listed public banks in South Asian countries. Journal of Asian Economics, 41, 69-85. doi: 10.1016/j.asieco.2015.09.003
  • Gürbüz, A. O., Yanık, S., & Aytürk, Y. (2013). Income diversification and bank performance: Evidence from Turkish banking sector. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 7(1), 9-29.
  • Goddard, J. A., Molyneux, P., & Wilson, J. O. (2004). Dynamics of growth and profitability in banking. Journal of Money, Credit, and Banking, 36(6), 1069-1090. doi: 10.1353/mcb.2005.0015
  • Hayden, E., Porath, D., & Westernhagen, N. V. (2007). Does diversification improve the performance of German banks? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Financial Services Research, 32(3), 123-140. doi: 10.1007/s10693-007-0017-0
  • Kınık, R. Ü. (2010). Bankalarda Ürün Yeniliğinin Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi: Bir Özel Banka Uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
  • Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., & Tarazi, A. (2008). Bank income structure and risk: An empirical analysis of European banks. Journal of Banking & Finance, 32(8), 1452–1467. doi: 10.1016/j.jbankfin.2007.12.002
  • Mercieca, S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (2007). Small European banks: Benefits from diversification? Journal of Banking & Finance, 31(7), 1975-1998. doi: 10.1016/j.jbankfin.2007.01.004.
  • Mishkin, F. S. (2006). Para, bankacılık ve finansal piyasalar iktisadı (N. Engin, Çev. Editörü). Boston: Pearson.
  • Pazarçeviren, S. Y., Celayir, D. ve Sari, E. (2016). Bankacılıkta faaliyet tabanlı maliyetleme ve bireysel bankacılık ürünleri uygulaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 145-157. Retrieved from https://ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/215/SBD_29_2_2016_Bahar.pdf
  • Penrose, E. G. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. New York, NY: Wiley.
  • Saunders, A., Schmid, M., & Walter, I. (2014). Non-interest income and bank performance: Is banks' increased reliance on non-interest income bad? (University of St.Gallen, School of Finance Working No. 2014/17). doi: 10.2139/ssrn.2504675
  • Stiroh, K. J. (2004). Diversification in banking: Is noninterest income the answer? Journal of Money, Credit and Banking, 36(5), 853–882. doi: 10.1353/mcb.2004.0076
  • Turgut, B. (2014). Türk bankacılık sektöründe ürün çeşitlendirmesinin karlılığa olan etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Turkmen, S. Y., & Yigit, I. (2012). Diversification in banking and its effect on banks’ performance: Evidence from Turkey. American International Journal of Contemporary Research, 2(12), 111-119. Retrieved from http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_2_No_12_December_2012/12.pdf
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2842-9875
Yazar: Murat DİLMAÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6857-7760
Yazar: Aslan GÜLCÜ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8452-0393
Yazar: Serpil SUMER
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { epfad439724, journal = {Ekonomi, Politika \& Finans Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-151X}, address = {Ersan Ersoy}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {149 - 163}, doi = {10.30784/epfad.439724}, title = {Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {SUMER, Serpil and DİLMAÇ, Murat and GÜLCÜ, Aslan} }
APA DİLMAÇ, M , GÜLCÜ, A , SUMER, S . (2018). Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 149-163. DOI: 10.30784/epfad.439724
MLA DİLMAÇ, M , GÜLCÜ, A , SUMER, S . "Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi". Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 149-163 <http://dergipark.gov.tr/epfad/issue/39071/439724>
Chicago DİLMAÇ, M , GÜLCÜ, A , SUMER, S . "Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi". Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2018): 149-163
RIS TY - JOUR T1 - Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi AU - Murat DİLMAÇ , Aslan GÜLCÜ , Serpil SUMER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30784/epfad.439724 DO - 10.30784/epfad.439724 T2 - Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 163 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-151X M3 - doi: 10.30784/epfad.439724 UR - http://dx.doi.org/10.30784/epfad.439724 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi %A Murat DİLMAÇ , Aslan GÜLCÜ , Serpil SUMER %T Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi %D 2018 %J Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi %P -2587-151X %V 3 %N 2 %R doi: 10.30784/epfad.439724 %U 10.30784/epfad.439724
ISNAD DİLMAÇ, Murat , GÜLCÜ, Aslan , SUMER, Serpil . "Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankaların Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi". Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 / 2 (Eylül 2018): 149-163. http://dx.doi.org/10.30784/epfad.439724