Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği
CAMELS Performance Analysis of Public and Private Banks: Sample of Turkey

Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR [1] , Fatih MANGIR [2] , Şevket Süreyya KODAZ [3] , Mustafa KARTAL [4]

126 129

1980’li yıllardan sonra krizlerin sayısı ve şiddeti giderek artmış olup; finansal krizlerin öngörülebilirliği ve öncü göstergeleri konusu daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. CAMELS analizi, finansal açıdan sorun yaşayan bankaların tespit edilmesi amacıyla ABD’de geliştirilen bir yöntemdir. Söz konusu analiz yardımıyla bankaların performansları değerlendirilmekte ve böylece sorunlu bankalar tespit edilebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların 2003-2015 dönemindeki performanslarını CAMELS modeli yardımıyla karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Çalışmada örneklem olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 3 kamusal sermayeli ve 9 özel sermayeli banka olmak üzere toplam 12 banka ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; özel sermayeli bankalar sermaye yeterliliği, yönetim kalitesi ve aktif (varlık) kalitesi açısından daha iyi bir görüneme sahipken; kazanç durumu ve likidite bakımından ise tam tersi bir durum söz konusudur. Diğer yandan kamusal sermayeli bankalar özel sermayeli bankalara oranla piyasa risklerine karşı daha duyarlıdırlar.

After the 1980s, the number and severity of crises has increased steadily; Predictability of financial crises and leading indicators have begun to gain more importance. CAMELS Analysis is a system developed in USA to identify the banks experiencing problems from the financial point of view. By means of analysis concerned, the performances of banks have been assessed and, thus, the banks with problem have been identified. The aim of this study is to analyze comparatively the performances, in the period 2003-2015, of the banks being in active in Turkey by means of CAMELS Model. In the study, a total of 12 banks,3 public banks and 9 private banks, were dealt with. According to the results obtained, while private banks had a better view in terms of capital sufficiency, managerial quality and asset quality, there was an opposite situation in terms of gain and liquidity. On the other hand, public deposit money banks are more sensitive to market risks compared to private deposit money banks. 

  • ABDULLAYEV, Mezahir, ‘‘Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi’’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 37, 2013, s. 97-112. ATİKOĞULLARI, Mustafa, ‘‘An Analysis of the Northern Cyprus Banking Sector in the Post-2001 Period Through the Camels Approach’’, International Research Journal of Finance and Economics, Cilt 32 (October), 2009, s. 212-229.
  • CANBAŞ, Serpil, Altan ÇABUK ve Süleyman B. KILIÇ, ‘‘Prediction of Commercial Bank Failure via Multivariate Statistical Analysis of Financial Structures: The Turkish Case’’, European Journal of Operational Research, Cilt 166 Sayı 2, 2005, s. 528-546.
  • COLE, Rebel A. ve Jeffery W. GUNTHER, ‘’A CAMEL Rating’s Shelf Life’’, 1995, Available from: https://ssrn.com/abstract=1293504 veya http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1293504 (Erişim Tarihi: 19/02/2017).
  • ÇAĞIL, Gülcan ve Shahriyar MUKHTAROV, ‘‘Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi İle Performans Analizi’’, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11 Sayı 41, 2014, s. 77-94.
  • ÇİNKO, Murat ve Emin AVCI, ‘‘CAMELS Derecelendirme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini’’, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt 2 Sayı 2, 2008, s. 25-48.
  • ERSAN, Ersoy, ‘‘CAMELS Derecelendirme Sistemine Göre TMSF’ye Devredilen ve Devredilmeyen Bankaların Karşılaştırmalı Analizi’’, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Cilt 32, 2003, s. 66-72.
  • GİLBERT, R. Alton, Andrew P. MEYER, ve Mark D. VAUGHAN, ‘‘The Role of a CAMEL Downgrade Model in Bank Surveillance’’, The Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series, 2000, No: 2000-021A.
  • GÖÇER, İsmet, Mehmet MERCAN ve Mehmet BÖLÜKBAŞ, ‘’Bankacılık Sektörü Kredilerinin İstihdam ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisi için Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi’’, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 33 Sayı 2, 2015, s. 65-84.
  • KANDEMİR, Tuğrul ve Nuray D. ARICI, ‘‘Mevduat Bankalarında Camels Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010)’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18 Sayı 1, 2013, s. 61-87.
  • KAYA, Yasemin T., Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, BDDK Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları, Eylül 2001, No: 2001/6.
  • KILIÇ, Çağlar ve Abdurrahman FETTAHOĞLU, ‘‘Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi ile Değerlendirilmesi’’, 9. Ulusal Finans Sempozyumu, Bildiriler, 29-30 Eylül 2005, Kapadokya.
  • PERSONS, Obeua S., ‘‘Using Financial Information to Differentiate Failed vs. Surviving Finance Companies in Thailand: An Implication for Emerging Economies’’, Multinational Finance Journal, Vol 3 No 2, 1999, s. 127-145.
  • SAKARYA, Şakir, ‘‘Camels Derecelendirme Sistemine Göre İMKB’deki Yerli ve Yabancı Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Analizi’’, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Özel Sayısı, 2010, s. 7-21.
  • ŞEN, Ali ve Süleyman SOLAK, ‘‘Ticari Bankacılık Sektörünün Camels Analizi: Türkiye Örneği’’, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt 48 Sayı 554, 2011, s. 51-70.
  • THOMSON, James B., ‘‘Predictinig Bank Failures in the 1980s’’, Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review, Vol 27 No 1, 1999, s. 9-20.
  • TÜKENMEZ, Mine, Erhan DEMİRELİ ve Göktuğ C. AKKAYA, ‘‘Kamu Bankalarında Camels Performans Derecelendirme Sistemi Üzerine Bir İnceleme’’, 13. Ulusal Finans Sempozyumu, Bildiriler, 21-24 Ekim 2009, Afyonkarahisar.
  • ÜNAL, Müge, ‘’Türkiye’de Finans Sektöründe Bankacılığın Yeri’’, 2014, Available from: http://www.izto.org.tr/Portals/0/Argebulten/bankaciliksektoru _mugeunal.pdf (Erişim Tarihi: 19/02/2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-2050-644X
Yazar: Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR
E-posta: mkartal@selcuk.edu.tr
Kurum: Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0003-1348-7818
Yazar: Fatih MANGIR
E-posta: fmangir@selcuk.edu.tr
Kurum: Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-9892-2104
Yazar: Şevket Süreyya KODAZ
E-posta: sureyyakodaz@yahoo.com
Kurum: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-5404-5365
Yazar: Mustafa KARTAL
E-posta: mkartal@selcuk.edu.tr
Kurum: Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { igusbd320962, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-4287}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {47 - 65}, doi = {10.17336/igusbd.320962}, title = {Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {KODAZ, Şevket Süreyya and ÖZTÜRK KARAÇOR, Zeynep and KARTAL, Mustafa and MANGIR, Fatih} }
APA ÖZTÜRK KARAÇOR, Z , MANGIR, F , KODAZ, Ş , KARTAL, M . (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017)), 47-65. DOI: 10.17336/igusbd.320962
MLA ÖZTÜRK KARAÇOR, Z , MANGIR, F , KODAZ, Ş , KARTAL, M . "Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 47-65 <http://dergipark.gov.tr/igusbd/issue/34971/320962>
Chicago ÖZTÜRK KARAÇOR, Z , MANGIR, F , KODAZ, Ş , KARTAL, M . "Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2018): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği AU - Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR , Fatih MANGIR , Şevket Süreyya KODAZ , Mustafa KARTAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17336/igusbd.320962 DO - 10.17336/igusbd.320962 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 4 IS - 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) SN - 2148-4287-2148-7189 M3 - doi: 10.17336/igusbd.320962 UR - http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.320962 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği %A Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR , Fatih MANGIR , Şevket Süreyya KODAZ , Mustafa KARTAL %T Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği %D 2018 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-4287-2148-7189 %V 4 %N 2 (ICEFM 2017 Özel Sayısı / Special Issue of ICEFM 2017) %R doi: 10.17336/igusbd.320962 %U 10.17336/igusbd.320962