Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 10, Sayfalar 37 - 46 2014-08-04

Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present

İsmail ÇELİK [1] , Arife ÖZDEMİR [2]

173 317

Bu çalışmanın amacı, vadeli işlem piyasalarının sahip olduğu riskten korunma etkinliğinin bir göstergesi olan hedge rasyosu ile alakalı 1979’dan günümüze literatürü sunmak ve hedge rasyosunun tahmininde dikkate değer ekonometrik modelin seçimine ilişkin tarihsel gelişimi ortaya koymaktır. Bu çerçevede konu, vadeli işlem piyasalarında fiyat keşfine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar ve hedge rasyosunun tahmininde kullanılan statik ve dinamik modeller bağlamında ele alınmıştır.

Vadeli İşlem Piyasası, Hedge Rasyosu
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İsmail ÇELİK

Yazar: Arife ÖZDEMİR

Bibtex @ { makusobed206804, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {37 - 46}, doi = {10.20875/sb.49361}, title = {Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present}, key = {cite}, author = {ÇELİK, İsmail and ÖZDEMİR, Arife} }
APA ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . (2014). Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 37-46. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/19442/206804
MLA ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 37-46 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/19442/206804>
Chicago ÇELİK, İ , ÖZDEMİR, A . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 37-46
RIS TY - JOUR T1 - Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present AU - İsmail ÇELİK , Arife ÖZDEMİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 46 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present %A İsmail ÇELİK , Arife ÖZDEMİR %T Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD ÇELİK, İsmail , ÖZDEMİR, Arife . "Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (Ağustos 2014): 37-46.