Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 19, Sayfalar 342 - 357 2018-07-01

MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Taner TAŞ [1] , Selim DURAMAZ [2]

4 31

Çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren milli ve yabancı sermayeli bankaların karlılığının belirleyicileri bankaya özgü değişkenler ve makroekonomik değişkenler ışığında incelenmiştir. Bu amaçla sermaye gruplarına göre bankaların karlılığını belirleyen unsurlar 2006-2016 arası dönemde panel veri analiziyle test edilmiştir. Analiz sonuçları, bankaların karlılığının makro ekonomik değişkenlerden çok bankalara özgü değişkenler tarafından belirlendiğini göstermiştir. Karlılığın belirleyicilerine milli ve yabancı banka ayrımında bakıldığında ise, özkaynakların toplam aktiflere oranının ve toplam kredi ve alacakların toplam aktiflere oranının yabancı sermayeli bankaların karlılığı üzerindeki önemli etkisi göze çarparken, milli sermayeli bankaların karlılığının en önemli belirleyicisinin ise takipteki kredilerin toplam kredi ve alacaklara oranı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, analizde kullanılan makroekonomik değişkenlerden büyüme oranının yalnızca yabancı sermayeli bankaların karlılığı üzerinde bir etkisinin olduğu gözlenirken, enflasyon oranının da milli sermayeli bankaları etkilediği bilgisine ulaşılmıştır.

Karlılık Analizi, Panel Veri Analizi, Türk Bankacılık Sektörü
  • ABDİOĞLU, Nida ve AYTEKİN, Sinan (2016). Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 538-555. AKBAŞ, Halil Emre (2012). Determinants of Bank Profitability: An Investigation on Turkish Banking Sector. Marmara Üniv. Öneri Dergisi, 10 (37), 103-110. ATA, H. Ali (2009a). Banka yabancılaşmasının Türkiye’deki Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 109-124. ATA, H. Ali (2009b). Kriz Sonrası Türkiye'de Mevduat Bankaları Karlılığına Etki Eden Faktörler, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10 (2), 137-151. ALTINAY, Ayşenur ve BİLGİÇ, Süleyman (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Kırılganlık, Finansal Krizlerin Kamu Ve Özel Sermayeli Bankalara Etkisinin Sermaye Yeterliliği Ve Aktif Kalitesi Rasyosu İle Tespiti Ve Karşılaştırılması (1990-2015 Dönemi). Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (2), 544-563. BANKACILIK DÜZENLEME ve DENETLEME KURUMU (2016). BDDK Yıllık Faaliyet Raporu 2016, İstanbul. BREITUNG, Jörg (2000). The Local Power of Some Unit Root Tests for Panel Data, in: B.Baltagi (Ed.) NonStationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, 15, 161-178, JAI Press, Amsterdam. BUCEVSKA, Vesna ve MISHEVA, Branka Hadzi (2017). The Determinants of Profitability in the Banking Industry: Empirical Research on Selected Balkan Countries. Eastern European Economics, 55 (2), 146-167. CHOI, In (2001). Unit Root Tests for Panel Data. Journal of International Money and Finance, 20, 249-272. CHRONOPOULOS, Dimitris, LIU, Hong, MCMILLAN, Fiona Jayne & WILSON, John Ogilvie Stephen (2015). The Dynamics of US Bank Profitability. The European Journal of Finance, 21 (5), 426-443. ÇATIKKAŞ, Özgür, YATBAZ, Ayhan ve DURAMAZ, Selim (2018). Basel Sermaye Yeterliği Oranındaki Değişimin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankaların Karşılaştırmalı Oran Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 839-855. ERSOY, Mehmet, ÇATIKKAŞ, Özgür ve SOYTÜRK, Ahmet (2017). Katılım Bankalarında Blokeli Toplu Konut Finansmanları. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (48), 1-16. GÜNEŞ, Nizamülmülk (2015). Banka Kârlılığının Belirleyicileri: 2002-2012 Dönemi Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (3), 265-282. HAUSMAN, Jerry Allen (1978). “Spesification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1251-1271. IM Kyung So, PESARAN MOHAMMAD Hasham, SHIN Yongcheol (2003). “Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels”. J. Econ.,115:53-74. KARAKUŞ, Rıfat ve KÜÇÜK, Yılmaz Şeyma (2016). Katılım Bankalarında Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği İçin Bir Panel Veri Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 119-132. KNEZEVIC, Ana ve DOBROVIROV, Dusan (2016). The Determinants of Serbian Banking Industry Profitability, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 29:1, 459-474. LEVIN, Andrew, LIN Chien Fu., CHU Chia Shang Jame (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties”. J Econ., 108, :1-24. LOUIZIS, Dimitris, VOULDIS, Angelos, METAXAS, Vasilios (2012). Macroeconomic and Bank-specific Determinants on Non-performing Loans in Greece: A Comparative Studyof Mortgage, Business and Consumer Loan Portfolios. Journal of Banking &Finance, 36, 1012-1027. MADDALA, Gangadharrao, WU, Shaowen (1999). A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data A New Simple Test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Special Issue, 6, 631-652. REİS, Ş.Gül, KILIÇ, Yunus ve BUĞAN, Mehmet Fatih. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 21-36. RUMLER, Fabio and WASCHICZEK, Walter (2016). Have Changes in the Financial Structure Affected Bank Profitability? Evidence for Austria. The European Journal of Finance, 22:10, 803-824. SAMIRKAŞ, Mustafa, EVCİ, Samet, ERGÜN, Bahadır (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (8), 117-134. SARITAŞ, Hakan, UYAR, Sinem Güler Kangallı ve GÖKÇE, Altan (2016). Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108. SINGH, Dharmendra (2010). Bank Specific And Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: The Indian Evidence. 14 (1), 53-64. SUFIAN, Fadzlan (2009). Determinants of Bank Profitability in a Developing Economy: Empirical Evidence from the China Banking Sector. Journal of Asia-Pacific Business, 10 (4), 281-307. SUFIAN Fadzlan (2012). Determinants of Bank Profitability in Developing Economies: Empirical Evidence from the South Asian Banking Sectors. Contemporary South Asia, 20:3, 375-399. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (2017). Bankalarımız 2016. 321, Mayıs, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Taner TAŞ

Yazar: Selim DURAMAZ

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd502197, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {342 - 357}, doi = {10.14784/marufacd.502197}, title = {MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {TAŞ, Taner and DURAMAZ, Selim} }
APA TAŞ, T , DURAMAZ, S . (2018). MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (19), 342-357. DOI: 10.14784/marufacd.502197
MLA TAŞ, T , DURAMAZ, S . "MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 342-357 <http://dergipark.gov.tr/marufacd/issue/41553/502197>
Chicago TAŞ, T , DURAMAZ, S . "MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 342-357
RIS TY - JOUR T1 - MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ AU - Taner TAŞ , Selim DURAMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14784/marufacd.502197 DO - 10.14784/marufacd.502197 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 342 EP - 357 VL - 10 IS - 19 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.502197 UR - http://dx.doi.org/10.14784/marufacd.502197 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %A Taner TAŞ , Selim DURAMAZ %T MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 10 %N 19 %R doi: 10.14784/marufacd.502197 %U 10.14784/marufacd.502197
ISNAD TAŞ, Taner , DURAMAZ, Selim . "MEVDUAT BANKALARINDA MÜLKİYET ESASINA GÖRE KARLILIK ANALİZİ: 2006-2016 ARASI DÖNEMDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 / 19 (Temmuz 2018): 342-357. http://dx.doi.org/10.14784/marufacd.502197